更多“根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？”相关的问题
第1题
根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？
A.市场风险
B.非系统风险
C.个别风险
D.再投资风险
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第2题
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
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第3题
根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（）
A.恒大于1
B.市场组合的贝塔系数恒等于1
C.贝塔系数为零表示无系统风险
D.贝塔系数可以衡量非系统风险
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第4题
一只股票对充分分散化的资产组合的风险的贡献，取决于其市场风险。
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第5题
一只股票对充分分散化的资产组合的风险的贡献，取决于其市场风险。
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第6题
套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于（）。 A. 更注重市场风险 B. 减小了分散的重要性 C. 承认多种非系统性风险因素 D. 承认多种系统性风险因素
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第7题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
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第8题
贝塔等于2.0的充分分散化的资产组合的风险是市场组合的两倍
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第9题
资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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第10题
已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为10%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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