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[单选题]

9、已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司,年储存成本率为现货价格的2% (假设年末支付),一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司,那么下列套利策略正确的是()

A.做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

B.做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债

C.做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

D.做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

答案
做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债
更多“9、已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司,年储存成本率为现货价格的2% (假设年末支付),一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司,那么下列套利策略正确的是…”相关的问题

第1题

假设黄金现货的当前市场价格为$1200/盎司,黄金的年储存成本为其现货价格的2%(假设储存成本在期末支付),1年期的无风险利率为8%。 (1)利用一价定律或期货-现货平价关系,确定1年后交割的黄金期货的市场价格。 (2)如果市场上黄金期货的价格为$1330/盎司,请设计一种套利策略并计算套利利润。 (3)如果市场上黄金期货的价格为$1310/盎司,请设计一种套利策略并计算套利利润。
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第2题

假设黄金现价为每盎司733美元,其储存成本为每年每盎司2美元,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%,则一年期黄金期货的理论价格为()美元。

A.789.55

B.764.91或764.32

C.746.28

D.735

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第3题

黄金当前的现货价格为每盎司$425.00,273天后交割的黄金的远期价格为每盎司$460.00, 91天的纯贴现国债的收益率是2%,利率的期限结构是水平的。基于以上信息,可知每盎司黄金的“隐含持有成本率”为()

A.2.12%

B.8.24%

C.6.12%

D.10.17%

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第4题

一盎司黄金3个月后的交割价格为$435.00,91天的短期国债利率为1%,并且每季度的持有成本为黄金现货价格的0.2%。基于如上信息,可知每盎司黄金的现货价格为()

A.$429.84

B.$439.84

C.$449.84

D.$459.84

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第5题

假设票面价格为$100的一年期无风险纯贴现国债的价格为$94.34。如果一个无股利分红的股票价格是$37.50/股,基于“期货-现货平价关系”,据此可知1年期股票期货的价格为()

A.$94.34

B.$37.50

C.$39.75

D.$39.50

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第6题

10、决定远期价格的因素有

A.预期到期时的现货价格

B.风险溢酬

C.无风险利率

D.当前的现货价格

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第7题

投资资产的现货价格为30美元,连续复利,所有到期日的无风险利率为10%。 该资产在第一年末和第二年末提供2美元的收入。 三年远期价格是多少?

A.19.67美元

B.35.84美元

C.45.15美元

D.40.50美元

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第8题

大豆现货价格为4000元/吨,1年期无风险利率为5%,则1年期大豆远期价格为()元/吨。
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第9题

某只股票当前价格为100元,该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。 if 该股票的远期价格为101元,低于无套利价格,故可进行套利: 当前(t时):借入该股票,卖出得100元,以无风险利率5%贷出,期限1年;同时签订远期合约,约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后(T时):收回贷出的100元本利和,并执行远期合约,以101元价格买入股票,归还当初借入的股票。 此种行为(卖现货、买远期)称为反向套利,可以实现套利收益为(精确到小数点后2位):
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第10题

假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为()。(保留两位小数点)
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第11题

已知如下参数:现货价格是$55,执行价格是$75,期限是1年,无风险利率是5%,看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10,那么套利利润为多少?()

A.$3.57

B.$6.43

C.$10

D.$15

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