更多“假设某股票投资组合与上证50指数、沪深300指数、中证500指数的相关系数分别为0.88、0.57、0.65,则利用股指期货对该组合进行套期保值应当选择上证50股指期货”相关的问题
第1题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。
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第2题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
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第3题
以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有()。
A.沪深 300 指数红利率
B.沪深 300 指数现货的当前价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深 300 指数的历史波动率
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第4题
假设沪深300 指数为 2280 点时,某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点,剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。
A.20 点,16 点
B.0 点, 36 点
C.36 点, 0 点
D.16 点, 20 点
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第5题
某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合,1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值?会达到怎样的效果?如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半,应如何操作?
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第6题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。
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第7题
假设某投资公司有2亿美元的股票组合,想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080,股票组合收益率的月标准差为1.8,S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6,如何进行套期保值操作?
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第8题
假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议,甲支付3个月期shibor,收入沪深300指数收益率+0.1%。所有的互换现金流均以人民币支付,每3个月交换一次。名义本金为1亿元。试计算出下表中乙各期的现金流。 时间/年 沪深300指数 3个月shibor 利差 现金流 0.00 1500.5 8% 0.25 1530 8.25% 0.50 1520.1 8% 0.75 1575.5 8.5% 1.00 1525.05 8.25%
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第9题
我国上证指数和美国的标普500指数都是按照市值加权法计算的指数
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