更多“根据上证50ETF期权的投资收益与风险,构建风险对冲模型。”相关的问题
第1题
对于上证50ETF期权而言,由于有红利保护机制,它所适用的PCP平价公式应该根据红利的现值做适当的调整。
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第2题
2015年3月29日,华夏上证50ETF基金的收盘价为¥2.649,4月份到期、行权价格为¥2.250的上证50ETF认购期权的收盘价为¥0.406,那么,该期权的内在价值或执行价值为()
A.¥1.844
B.¥0.399
C.¥2.243
D.¥0.406
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第3题
2016年3月29日,华夏上证50ETF基金的收盘价为¥2.649,4月份到期、行权价格为¥2.250的上证50ETF认购期权的收盘价为¥0.406,那么,该期权的内在价值或执行价值为()
A.¥1.844
B.¥0.406
C.¥0.399
D.¥2.243
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第4题
上证50ETF期权的标的资产分红时,交易所会相应改变哪些条款?
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第5题
利用期权管理风险可保留现货收益机会,对冲现货受损风险。
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第6题
【判断题】2015年国内第一款股指期权产品正式在沪上市,投资者可以在上海证券交易所交易上证50ETF股票期权。
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第7题
【判断题】2015年国内第一款股指期权产品正式在沪上市,投资者可以在上海证券交易所交易上证50ETF股票期权。
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第8题
BIS标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。
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第9题
为了对冲期权价格变动的风险,需要对哪些风险指标进行动态调整?
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Rho
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第10题
以下不属于现代金融学当中投资内容的是
A.公司理财
B.资产定价模型
C.风险套利模型
D.期权与期货
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