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第1题
其他条件相同,下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的?
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
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第2题
某投资者购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约,期权价格为6元。如果忽略交易成本,该投资者的盈亏平衡点是()元。
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第3题
蝶式策略需要4张同种类型相同期限不同执行价格的期权合约组成。
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第4题
已知如下参数:现货价格是$55,执行价格是$75,期限是1年,无风险利率是5%,看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10,那么套利利润为多少?()
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第5题
某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为()。
A.执行价格减去股票价格
B.股票市价减去期权价格
C.期权价格
D.股票价格
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第6题
()是指在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一标的资产的合约。
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第7题
基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00,看涨期权的价格是3美元,看跌期权的价格是4美元。上午10:01,信息到达市场,对股票价格或利率没有产生影响,但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的?
A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
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第8题
随着到期日时间接近,远期价格收敛于()
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第9题
期权相对于期货的优点是:()。
A.期权的交易费用低
B.更为灵活
C.期权的流动性好
D.期权的价格低
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第10题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MIN(S - X ,0)+ P 为()。
A.单位看涨期权的多头损益
B.单位看涨期权的空头损益
C.单位看跌期权的多头损益
D.单位看跌期权的空头损益
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