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[单选题]

若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为15%，英镑一年期利率为10%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。

A.1.527

B.1.676

C.0.654

D.0.596

答案

否。抛补套利交易涉及美元换英镑。假定投资者开始有1000000美元(开始的数目不会影响最后的结论)，美元可以按下列方式兑换成英镑： $1000000/$1.60=625000英镑投资者在180天内会累积的利息为： 625000英镑×1.04=650000英镑在180天后，英镑可兑换成的美元为： 650000英镑×1.56=$1014000 该数字反映了比美国投资者开始的数目高1.4%的收益。因此，美国投资者利用抛补套利策略得到的收益比投资于美国低。

更多“若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为15%，英镑一年期利率为10%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。”相关的问题

第1题

若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%，英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。

A.1.527

B.1.676

C.0.654

D.0.596

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第2题

如果欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，当即期汇率为E=$2.00/￡。根据利率平价方程解出12月期的远期汇率。

A.2.15

B.1.90

C.2.00

D.2.10

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第3题

伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）

A.升水

B.平价

C.贴水

D.无法判定

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第4题

A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%；B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本，银行作为中介获得的报酬是50个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法正确的是（）。

A.A和B公司应分别在市场上借入英镑和美元，然后进行货币互换

B.A和B公司共同分享3%的总潜在收益

C.A和B公司共同分享2.5%的剩余潜在收益

D.这个示例中不存在比较优势

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第5题

根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

A.美元升水0.76 美分

B.美元贴水0.76美分

C.美元升水3.04 美分

D.美元贴水3.04美分

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第6题

英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少

A.1.281

B.1.282

C.1.283

D.1.284

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第7题

A公司想以固定利率借美元，B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%，在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%，在美元市场的借款年利率为6.2%。则（）在（）市场上具有比较优势。

A.A公司，英镑

B.A公司，美元

C.B公司，英镑

D.B公司，美元

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第8题

计算题：美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品，100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌，公司买进6月份的英镑看跌期权。已知：3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元，6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元，期权费为0.025美元/英镑。假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元，美国公司可收入多少美元？（不考虑期权费外的其他交易费用）

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第9题

A.A公司，英镑

B.A公司，美元

C.B公司，英镑

D.B公司，美元

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若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为15%， 英镑一年期利率为10%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。

若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为15%，英镑一年期利率为10%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。