题目
A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权
B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权
C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权(美式)
第1题
A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权
B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权
C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权(美式)
第2题
A.行权价格为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价格为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价格为3.5元的工商银行欧式看涨期权
D.行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权
第3题
A.20点,16点
B.0点,36点
C.16点,20点
D.36点,0点
第4题
A.20 点,16 点
B.0 点, 36 点
C.36 点, 0 点
D.16 点, 20 点
第5题
A.卖出执行价为 2100 点的看涨期权
B.卖出执行价为 2250 点的看涨期权
C.买入执行价为 2350 点的看跌期权
D.买入股指期货
第6题
A.行权价格为 300,标的资产市场价格为 250 的看跌期权
B.行权价格为 250,标的资产市场价格为 300 的看涨期权
C.行权价格为 250,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
D.行权价格为 200,标的资产市场价格为 250 的看涨期权
第8题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
第9题
A.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
B.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
C.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
D.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
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