假设投资组合由股票A和股票B构成，股票A的金额为200万元，股票B的金额为400万元。假设股票及投资组合回报服从正态分布，且股票A和B的日波动率分别为0.5%和2%，日回报率为0.两支股票的相关系数为0.25。请计算95%置信水平下，投资组合的金额日VaR。如果置信水平变化为99%，那么该资产的金额周VaR又为多少？（计算结果保留小数点后两位）

首先计算期望收益率： R＝0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%＝12.1% 其次计算三项投资组合的协方差： (σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc) 在计算协方差基础上乘以各自的权重和相关系数则： 标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02× 首先计算期望收益率： R＝0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%＝12.1% 其次计算三项投资组合的协方差： (σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc) 在计算协方差基础上，乘以各自的权重和相关系数，则： 标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02×