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[主观题]

1、已知市场上三种无风险零息国债（或纯贴现国债）的价格和收益率信息如下：编号期限面值市场价格（年化）到期收益率（YTM） 1 1年￥100 ￥95 5.26% 2 2 年￥100 ￥88 6.60% 3 3 年￥100 ￥80 7.72% （1）根据以上信息，确定“票面利率为5%（按年付息）、面值为￥100”的3年期附息国债的价格；（2）根据以上信息，选择合适的无风险利率，为标的资产为“面值￥100、期限1年”的（名义）零息国债、期限为2年的国债期货进行定价（2年后尚有1年才到期的零息国债均可用于交割）。

答案

更多“1、已知市场上三种无风险零息国债（或纯贴现国债）的价格和收益率信息如下：编号期限面值市场价格（年化）到期收益率（YTM） 1 1年￥100 ￥95 5.26% 2 2 年￥100 ￥8…”相关的问题

第1题

国债收益率曲线反映某一时期内国债到期收益率水平的曲线。

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第2题

考虑一只10年期、票面利率为7%（每年付息一次）、面值为￥100的国债。如果该国债的到期收益率为8%，其价格为多少？若该国债每半年付息一次，到期收益率仍为8%，则其价格又为多少？（）

A.￥93.29 , ￥93.20

B.￥93.20 , ￥93.29

C.￥90.32 , ￥90.29

D.￥92.32 , ￥90.29

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第3题

无风险收益率通常可以用国债利率来衡量

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第4题

3.中国国债收益率曲线的主要问题（）

A.国债品种和期限结构不甚合理

B.不同期限的国债的流动性不同

C.国债的发行余额管理制度制约了国债市场的发展

D.以上都不是

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第5题

假设票面价格为$100的一年期无风险纯贴现国债的价格为$94.34。如果一个无股利分红的股票价格是$37.50/股，基于“期货-现货平价关系”，据此可知1年期股票期货的价格为（）

A.$94.34

B.$37.50

C.$39.75

D.$39.50

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第6题

利率期限结构是某个时点上附息债券的到期收益率与到期期限之间的关系。

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第7题

1年后到期、面值为1000元、年息票利息为70元的息票债券，如果该债券今天的价格是1019.05元，其近似的到期收益率是多少？（)。

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

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第8题

即期利率是零息债券的到期收益率，是一种即期贷款合约的利率。

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