更多“某公司预计3个月后买入500吨棉花,目前棉花现货价格为13500元/吨,3个月后到期的棉花期货合约价格为14000元/吨。该公司采取买入套期保值策略,2个月后,该公司以15500元/吨价格买入棉花,同…”相关的问题
第1题
8月初,某地玉米现货价格为1700元/吨,某食品加工商预计在11月份需要买入玉米1000吨,为规避未来价格上涨风险,加工商采取玉米期货进行套期保值:买入100手(每手10吨)第二年1月份交割的玉米期货合约,成交价为1680元/吨。在11月时,加工商买入玉米现货,现货价格为2000元/吨,同时将期货合约进行平仓,平仓价格为1980元/吨。下列说法正确的是()
A.加工商在现货市场上亏损2000元/吨
B.加工商在现货市场上盈利300元/吨
C.加工商在期货市场上盈利300元/吨
D.加工商将现货购买价格锁定为1680元/吨
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第2题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。
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第3题
一盎司黄金3个月后的交割价格为$435.00,91天的短期国债利率为1%,并且每季度的持有成本为黄金现货价格的0.2%。基于如上信息,可知每盎司黄金的现货价格为()
A.$429.84
B.$439.84
C.$449.84
D.$459.84
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第4题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
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第5题
假设目前白银价格为每盎司80元,储存成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%, 9个月后交割的白银远期的价格为()。
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第6题
6月6日某投资者以3000元/吨价格买入5手大豆期货合约(每手10吨).假定交易所期货合约的保证金比率为10%,维持保证金比例为8%。当其结算价下跌至2800元/吨时,应追加保证金()元?
A.6200
B.9000
C.10000
D.6000
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第7题
假设甲签订了一份远期外汇合约,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约均规定在3个月后以15万美元买入10万欧元。当前欧元汇率为1.50.如果在合约期的前两个月欧元巨幅贬值,然后在第三个月回升,最终以1.65的价格收盘,两者的财务状况有何区别?(15分)如果在合约期的前两个月欧元升值,然后在第三个月暴跌,最终以1.32的价格收盘,两者的财务状况有何区别?(15分)导致这种情况出现的原因是什么?(20分)
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第8题
最小方差套期保值比率为0.6,现货价值为100万元,现货价格为100元,一份期货合约规模为10万元,期货价格为50,在套期保值过程中应持有期货合约()份。
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第9题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第10题
某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货(12.5 万欧元/手),成交价格为 1.01,即期汇率为 0.975;一个月后,期货价格为 1.16,即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是()美元。
A.795000
B.750000
C.-795000
D.-750000
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