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[单选题]

某企业担心未来燃油价格上涨,需要对冲100万加仑燃油的价格风险,决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8,热油期货合约每份数量为4万加仑,则企业应采取的对冲手段为

A.买入热油期货合约20份

B.买入热油期货合约32份

C.买入热油期货合约25份

D.卖出热油期货合约32份

答案
减少供给;增加生产;增加供给量
更多“某企业担心未来燃油价格上涨,需要对冲100万加仑燃油的价格风险,决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8,热油期货合约每份数量为4万加仑,则企业应采取的对冲手段为”相关的问题

第1题

某企业需要规避燃油价格上涨的风险,但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性,故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。 如果最小方差套期保值比率为1.3,则以下表述正确的是

A.1加仑热油现货,需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。

B.1加仑燃油现货,需要1.3加仑热油期货来对冲风险。

C.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格的变化大于期货价格的变化。

D.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格的变化小于期货价格的变化。

E.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格完全确定。

F.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格最确定。

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第2题

某公司将于6个月后购买100万加仑的航空燃油。在接下来6个月内,每加仑航空燃油的价格变化的标准差为0.16;每加仑热油期货的价格变化的标准差为0.4,二者相关系数为0.8。已知一份热油合约规模为42000加仑,则公司在最小方差套期保值下需要的热油期货头寸和数量是()

A.70份热油期货多头

B.76份热油期货多头

C.70份热油期货空头

D.76份热油期货空头

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第3题

最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
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第4题

用来回避未来某种商品或资产价格上涨的风险,称为()

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.都是

D.都不是

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第5题

最小方差套期保值比率为0.6,现货价值为100万元,现货价格为100元,一份期货合约规模为10万元,期货价格为50,在套期保值过程中应持有期货合约()份。
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第6题

“如果最小方差套期保值比率为1.0,则这个套期保值一定是完美的。”这一观点正确吗?请解释原因。
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第7题

最小方差套期保值比率为0.6,现货价值为100万元,现货价格为100元,一份期货合约规模为10万元,期货价格为50,在套期保值过程中应持有期货合约份数为()份
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第8题

金融工程提出的风险度量技术包括()

A.VAR(在险价值)

B.久期与凸度

C.CVAR

D.最小方差套期保值技术

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