利率互换可视为一系列远期利率协议的组合。

A.利率期货

B.利率互换

C.利率期权

D.远期利率协议

A.远期外汇组合定价法

B.远期利率组合定价法

C.本币债券和外币债券组合定价法

D.固定利率债券和浮动利率债券组合定价法

A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差

B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差

C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和

D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和

A.利率互换一般基于同样名义本金结算利息，因此本金不需要交换

B.利率互换需要双方交换全额的利息

C.利率互换一般只需要交换利息差

D.利率互换相对远期利率协议（FRA），期限更长。

A.Vswap=Vfix-Vfl

B.Vswap=Vfl-Vfix

C.Vswap=Vfl+Vfix

D.Vswap=Vfl/Vfix

A.利率互换

B.利率远期

C.交叉利率货币互换

D.利率期货