题目
A.在完美世界中,除了利率期限结构外,互换利率还受市场对未来利率走势预期的影响。
B.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。
C.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。
D.在现实世界中,在对手和名义本金一样的情况下,利率互换的风险要小于债券的风险。
第2题
A.在完美世界中,除了利率期限结构外,互换利率还受市场对未来利率走势预期的影响。
B.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。
C.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。
D.在现实世界中,在对手和名义本金一样的情况下,利率互换的风险要小于债券的风险。
第3题
A.在现实生活中,互换利率要根据两国的无风险利率期限结构和对方的信用状况来确定
B.中央清算系统的安排可以降低货币互换的违约风险
C.净额清算制度可以降低货币互换的违约风险
D.由于互换利率都是固定的,因此两国利率变化不会影响信用风险。
第4题
A.通过利率互换将之转换成浮息资产
B.通过利率互换将之转换成固息资产
C.在市场卖掉该债券,换成浮动利率债券
D.签订浮动对浮动的利率互换
第5题
A.利率互换与FRA的多空方向是一致的
B.利率互换中分解得到的固息债的票面利率就是互换利率
C.利率互换中分解得到的浮息债面值和固息债面值之和等于利率互换的名义本金
D.互换利率就是利率互换合约中约定的固定利率
第7题
A.有足够多的即期利率信息,可以推出互换利率
B.互换利率和互换利率推出的即期利率是不同的
C.有再多的互换利率信息,也无法推出即期利率
D.特定到期日的互换利率具有延续性
第8题
A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差
B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差
C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和
D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和
第9题
A.利率互换一般基于同样名义本金结算利息,因此本金不需要交换
B.利率互换需要双方交换全额的利息
C.利率互换一般只需要交换利息差
D.利率互换相对远期利率协议(FRA),期限更长。
第11题
A.利率互换要求本金为同种币种,货币互换要求本金为两种货币
B.利率互换的双方一方浮动利率一方固定利率,货币互换双方均为固定利率
C.货币互换要求两种货币的本金等价
D.利率互换通常不需要交换本金,而货币互换需要交换本金
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