2、以下关于相关系数的描述，错误的是

A.不能通过相关系数判断两列数据的相关性

B.相关系数越大，两列数据的相关性越弱

C.相关系数是一个大于0小于1的值

D.相关系数为零时两列数据相关性最小

A.相关系数是度量两个变量之间线性关系强度的统计量

B.相关系数是一个随机变量

C.相关系数的绝对值不会大于1

D.相关系数不会取负值

A.皮尔逊简单相关系数可以用来描述两个变量之间的相关关系

B.两个变量的相关系数r如果为0，说明两者不相关

C.相关系数r绝对值越大，说明变量的相关强度越大

D.进行相关分析时，两个变量可以是类别变量或顺序变量

A.皮尔逊简单相关系数可以用来描述两个变量之间的相关关系

B.两个变量的相关系数r如果为0，说明两者不相关

C.相关系数r绝对值越大，说明变量的相关强度越大

D.进行相关分析时，两个变量可以是类别变量或顺序变量

A.相关系数不会取负值

B.相关系数是度量两个变量之间线性关系强度的统计量

C.相关系数是一个随机变量

D.相关系数的绝对值不会大于1

A.相关系数是度量两种资产相互关系的绝对数

B.相关系数是度量两个变量相互关系的相对数

C.如果两种资产收益率的相关系数等于+1，表明它们之间完全正相关

D.如果两种资产收益率的相关系数等于－1，表明它们之间完全负相关

A.相关系数是反映两个变量之间线性关系的度量

B.相关系数具有对称性

C.计量尺度改变不影响相关系数

D.相关系数是两个变量之间因果关系的度量

A.由于X和Y是相互对称的随机变量，所以rXY = rYX

B.相关系数可以反映变量间的线性与非线性相关程度

C.相关系数不能确定变量的因果关系

D.相关系数不能说明相关关系具体接近于哪条直线

A.当两个资产的相关系数小于1时，可以通过分散化降低组合的风险

B.如果两个资产的相关系数等于-1，可以用这两个资产构造出零方差组合

C.相关系数越低，分散化投资带来的好处就越大

D.如果两个资产的相关系数等于零，可以用这两个资产构造出零方差组合

E.如果两个资产的相关系数等于1，可以通过分散化降低组合的风险