更多“假设你是一个美元投资者，需要对一笔6个月后的5000英镑（£）应付款进行套期保值。现在的即期汇率是$2/£，美国6个月期的年利率为6%，而英国为4%。你可以选择远期或期权。 如果选择远期合约，6个月的…”相关的问题
第1题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
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第2题
（计算题）设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6020-30美元， 3个月英镑远期升水为25-45点，求： （1）三个月的远期汇率 （2）已知美元债券年利率为9%，若一个投资者现在准备将10万英镑投资于纽约市场债券，并计划三个月后收回，他想采用掉期交易来规避未来英镑升值的风险，应如何操作？（计算结果保留两位小数）
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第3题
假设即期汇率为$1.07/Euro. 美元年利率为6%，远期汇率为 $1.0486/Euro. （1）满足利率平价的欧元年利率是多少？ （2） 假设欧元年利率为12%，你认为投资者该进行怎样的操作。如果美国利率保持不变，新的均衡汇率是多少？
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第4题
计算题： 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品，100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌，公司买进6月份的英镑看跌期权。已知：3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元，6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元，期权费为0.025美元/英镑。 假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元，美国公司可收入多少美元？（不考虑期权费外的其他交易费用）
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第5题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
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第6题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.两者都可以
D.没有套利机会
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第7题
投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值，希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470，4月份期货价格1.6410。投资者用411750美元购买25万英镑，将英镑存在生息账户，希望两个月后卖出英镑获利。这种货币交易是
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第8题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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第9题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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