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[单选题]

如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动？（）

A.下跌，下跌

B.上涨，下跌

C.上涨，上涨

D.下跌，上涨

答案

上涨,下跌

更多“如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动？（）”相关的问题

第1题

不考虑其他因素影响，如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格变动分别是（）

A.下跌，下跌

B.上涨，下跌

C.上涨，上涨

D.下跌，上涨

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第2题

如果无风险利率上升，则看涨期权价格（），看跌期权价格（）。

A.下跌，下跌

B.上涨，下跌

C.上涨，上涨

D.下跌，上涨

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第3题

考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，其看涨期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为6%（年利率），则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为

A.股价单步上涨概率为0.2，下跌概率为0.8

B.股价单步上涨概率为0.5，下跌概率为0.5

C.股价单步上涨概率为0.8，下跌概率为0.2

D.股价单步上涨概率为0.39，下跌概率为0.61

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第4题

考虑一个看涨股票期权，当前该股票价格为50美元，其执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险连续利率为6%（年利率），则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）。

A.股价单步上涨概率为0.19，下跌概率为0.81

B.股价单步上涨概率为0.61，下跌概率为0.39

C.股价单步上涨概率为0.81，下跌概率为0.19

D.股价单步上涨概率为0.39，下跌概率为0.61

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第5题

【单选题】一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化

A.上涨、下跌

B.上涨、上涨

C.下跌、下跌

D.上涨

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第6题

3、一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化

A.上涨、下跌

B.上涨、上涨

C.下跌、下跌

D.上涨

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第7题

交易者买入看涨期权，是因为预期基础金融工具的价格在合约期限内会（）

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.难以判断

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第8题

波动率上升，看涨期权价格上涨而看跌期权价格下跌。

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第9题

【填空题】当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的欧式看跌期权的价格为____。

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第10题

同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。

A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动

B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨

C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌

D.预计标的资产的市场价格稳定

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