更多“拥有4%固定收益率的资产,通过在互换支付5%固定利率利息,收入LIBOR利息,此资产性质变为了 ()”相关的问题
第1题
下列属于对冲或套期保值策略的是() (1) 以$979.00的价格预定机票 (2) 购买一份以所持股票为标的资产的看跌期权 (3) 承诺一年后以$200,000的价格购买一栋房子 (4) 租赁一辆汽车并拥有三年后购买它的权利 (5) 拥有浮动利率的资产所有者通过签订一个互换合约而将支付浮动利息交换为支付固定利息 (6) 农场主签订一个远期合约,以今天约定的价格于两个月后交割小麦 (7) 购买一份重大医疗保险 (8) 为信用贷款提供一份担保
A.(3) (5) (6)
B.(1) (5) (6)
C.(1) (3) (5) (6)
D.(1) (3) (5) (6) (7)
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第2题
甲银行3个月后要拆进一笔1000万元的3个月存款,该银行预测利率在短期内将会上升,为了不使利息支出增加,甲银行决定按现行3个月LIBOR,年利率7.5%向乙银行买进1000万元的远期利率协议(3个月对6个月),3个月后LIBOR上升为8.5%,则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。
A.24379.8元
B.24378.9元
C.24479.8元
D.24478.9元
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第3题
一个国家在欧洲货币市场上债务的收益率与LIBOR之差越大,国家风险越高。
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第4题
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。(20分) (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗?(20分) (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)(20分)
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第5题
伦敦同业拆借利率LIBOR),是伦敦的顶级国际银行间的相互贷款利率。英国银行家协会每日会从它认定的顶级国际银行间收集报价,计算和发布LIBOR,它反映了银行从市场上短期资金进行转贷的融资成本。
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第6题
利率远期和外汇远期都可以看做支付已知收益率资产的远期合约。
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第7题
计算普通股资本成本的方法有()
A.固定股利模型
B.固定股利增长率模型
C.资本资产定价模型
D.固定股利支付率模型
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第8题
货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。
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第9题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
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