更多“一只股票现在价格是40元,该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%,分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值。”相关的问题
第1题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第2题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第3题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第4题
一个公司股票的β为1.5,无风险利率为8%,市场上所有股票平均报酬率为10%,则该公司股票的预期 报酬率为()。
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第5题
CAPM 的一个假设是存在一种无风险资产,投资者可以无限的无风险利率对该资产进行借入或者贷出。
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第6题
无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,某种股票β系数为1.5,则该股票的报酬率为()
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第7题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()。
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第8题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()
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第9题
假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 (1)如果股票A的贝塔系数是1.73,而且整个投资组合的风险和市场风险一样,你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢? (2)在保持无风险资产投资比例不变的情况下,如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢?
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