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第1题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
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第2题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()
A.卖出25份沪深300股指期货
B.卖出30份沪深300股指期货
C.买入30份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
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第3题
以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有()。
A.沪深 300 指数红利率
B.沪深 300 指数现货的当前价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深 300 指数的历史波动率
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第4题
(单选)采用现金交割方式的是()期货 A.大豆期货 B.原油期货 C.棉花期货 D.沪深300股指期货
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第5题
假设8月20日是交易日,9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点,保证金率为8%,此时购买一手沪深300股指期货合约需要
A.23333元
B.76800元
C.66666元
D.78200元
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第6题
下列期货品种一般采用现金交割方式的是()
A.大豆期货
B.原油期货
C.棉花期货
D.沪深300股指期货
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第7题
假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2,沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失,那么该投资经理可以选择________来规避风险。
A.多头套期保值,买入20手沪深300股指期货
B.空头套期保值,卖出20手沪深300股指期货
C.多头套期保值,买入10手沪深300股指期货
D.什么都不做
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第8题
沪深300股指期货为3890,买卖一手期货需要资金约为
A.3890
B.389000
C.1200000
D.120000
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第9题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。
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