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第1题
某商业银行资产为500亿元,资产加权平均久期为4年,负债为450亿,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。
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第2题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。
A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元
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第3题
某商业银行的资产久期为2.6,负债久期为1.7,资产为1亿元,负债为8千万元,求久期缺口为()
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第4题
假定某银行资产为100亿元,平均久期为2年,而负债为90亿元,平均久期为3年,当利率上升2个百分点时,求银行净值的变动情况?
A.1.4亿元
B.-1.4亿元
C.9.4亿元
D.-9.4亿元
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第5题
假定某银行资产为100亿元,平均久期为3年,而负债为90亿元,平均久期为2年,当利率下降2个百分点时,求银行净值的变动情况?
A.2.4亿元
B.-2.4亿元
C.9.6亿元
D.-9.6亿元
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第6题
假定某银行资产为100亿元,平均久期为3年,而负债为90亿元,平均久期为2年,当利率下降2个百分点时,求银行净值的变动情况?
A.2.4亿元
B.-2.4亿元
C.9.6亿元
D.-9.6亿元
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第7题
银行的平均资产期限为1.15年,平均负债期限为2.70年。该银行的总资产为2.5亿美元,总负债为2.25亿美元。该银行有:
A.负久期缺口为1.55年
B.正久期缺口为1.28年
C.负久期缺口为3.85年
D.负久期缺口为1.28年
E.以上都不是
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第8题
假定某银行拥有100亿资产,其平均久期为4年,拥有900亿的负债,其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析,设初始利率为5%,说明如果利率上升0.5%,银行的净值如何变化?你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险?
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第9题
银行的资产组合平均期限为5.5年。该银行的总资产为10亿元,总负债为7.5亿元。如果该银行的久期缺口为零,那么其负债投资组合的期限必须是多少?
A.7.33年
B.4.125年
C.7.5年
D.5.5年
E.以上都不是
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第10题
一家银行拥有1亿美元的投资债券,期限为9.0年。该银行还有5亿美元的商业贷款,期限为5年。该银行拥有3亿美元的消费者贷款,期限为2.0年。该银行的存款为6亿美元,期限为1.0年,非存款借款为1亿美元,平均期限为0.25年。这家银行的久期缺口是多少?上述是该银行拥有的所有的资产和负债。
A.该银行的久期缺口为14.75年
B.该银行的久期缺口为15.03年
C.该银行的久期缺口为3.55年
D.该银行的久期缺口为3.75年
E.该银行的久期缺口为5.15年
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