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题目
A.Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸
B.目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品
C.这种对冲可以完全消除风险
D.Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用
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第2题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第3题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第4题
A.11月18日公司应买入565份股票对冲，11月20日应卖出47份股票对冲
B.11月18日公司应卖出565份股票对冲，11月20日应卖出47份股票对冲
C.11月18日公司应买入565份股票对冲，11月20日应买入47份股票对冲
D.11月18日公司应卖出565份股票对冲，11月20日应买入47份股票对冲
第5题
A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
第6题
A.-0.4
B.0
C.0.2
D.-0.2
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