下列说法中正确的有（）

A.债券的剩余期限越长，其久期越短

B.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短

C.久期是用来衡量信用风险的指标

D.久期越大，债券的风险越小

A.其他条件相同，债券的到期日越长，久期越长。

B.在到期日相同的条件下，到期收益率越低的零息债券的久期越短

C.给定到期日和到期收益率，债券息票利率越低，久期越长

D.相对于到期日，久期能够更好地测度债券的利率风险

A.债券久期是5年

B.债券修正久期是5年

C.债券久期是5.5年

D.债券修正久期是5.5年

A.债券久期是5年

B.债券修正久期是5年

C.债券久期是5.5年

D.债券修正久期是5.5年

A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差

B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差

C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和

D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和

A.利率上升通常导致证券市值上升

B.利率上升通常导致证券市值下降

C.利率既定条件下，证券到期日越长，其市场价值的下降越大

D.债券到期日越长，其久期越大

A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度

B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。

C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。

D.债券的凸性越大，对投资者越有利。

A.到期日

B.票面利率

C.到期收益率

D.以上都是

A.到期期限

B.票面利率

C.到期收益率

D.票面利率和到期收益率

A.贴现债券的麦考利久期等于它的到期时间

B.直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间

C.到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长

D.息票率不变的情况下，债券到期时间越长，久期越长