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第1题
贝塔是用以测度 。
A.公司特殊的风险
B.可分散化的风险
C.市场风险
D.个别风险
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第2题
马克维茨提出的有效边界理论中,风险的测度是通过_____进行的。
A.个别风险
B.收益的标准差
C.系统风险
D.非系统风险
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第3题
根据资本资产定价模型,关于贝塔系数说法中正确的是()
A.恒大于1
B.市场组合的贝塔系数恒等于1
C.贝塔系数为零表示无系统风险
D.贝塔系数可以衡量非系统风险
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第5题
在数据离散程度的测量值中,不受极端值影响的测度值有()。
A.极差
B.异众比率
C.四分位差
D.标准差
E.离散系数
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第6题
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合 A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8, 它的期望收益率是()。
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第7题
国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%。 要求: (1) 计算市场风险报酬率。 (2) 当贝塔值为1.5时,必要报酬率应为多少? (3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8,期望报酬率为9.8%,是否应当进行投资? (4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%,其贝塔值应为多少?
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第8题
考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会, 因素2的风险溢价为()。
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第9题
如果回归方程计算出一个公司的贝塔值为0.6,美林公司将认为修正的贝塔值应为
A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之间
C.在1.0和1.6之间
D.大于1.6
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第10题
贝塔等于2.0的没有分散化的资产组合的风险,小于市场组合的风险的两倍。
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