考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑，且不需要一个市场组合作为基准

B.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑

C.不需要一个市场组合作为基准

D.不需要考虑风险

A.一般宏观经济因素

B.公司个别因素

C.一般宏观经济因素与公司个别因素

D.定价错误

A.系统风险

B.分散化

C.个别风险

D. 经济因素

A.凸度

B.久期

C.单因素模型

D.凹度

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

A.标准差法

B.结构模型

C.宏观因素模型

D.精算模型

A.单因素岩石力学指标分级法

B.多因素综合指标分级法

C.定性与定量多因素指标相结合分级法

D.组合指标函数法

A.A.证券组合预期收益率

B.B.证券组合实际收益率

C.C.样本期收益率平均值

D.D.证券组合风险