题目
A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.跟踪误差小,反应股票组合的跟踪偏离度小
C.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
第2题
A.信息比率引入了业绩比较基准
B.信息比率是相对收益率进行风险调整的分析指标
C.信息比率反映了跟踪偏离度
D.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
第3题
A.完全复制不可能做到跟踪误差为0
B.抽样复制能减少复制指数时所用的股票个数
C.理论上完全复制是最好的策略,但实际操作难度较大
D.优化复制可以在样本证券最少的前提下具有最低的跟踪误差
第4题
A.跟踪误差小,反应股票组合的跟踪偏离度小
B.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
C.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
第5题
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第6题
A.跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标
B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
C.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
D.主动比重可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内
第7题
A.主动投资的目标是扩大主动收益,缩小主动风险,提高信息比率
B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
第8题
关于基金风险指标的计算,以下表述错误的有()。
A.两只基金的历史业绩与沪深300指数的相关系数相同,则它们的β系数相同
B.基金业绩的波动率是基金累计收益率的标准差
C.历史跟踪误差采用样本方差法计算
D.主动比重的值不会超过100%
第9题
A、夏普比率可能会产生错误的评价结论
B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较
C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D、信息比率越小,在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
第10题
A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第11题
A.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
B.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标
C.跟踪误差是一个绝对风险指标
D.主动管理基金的跟踪误差通常比较小
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