更多“当无风险利率恒定时,且对所有到期日都不变时,期货价格与远期价格相同。()”相关的问题
第1题
对敲的远期利率协议(FRAT trip),是指交易者同时买入或卖出一系列远期利率合同的组合,通常一个合同的到期日与另一个合同的起息日一致,且各个合同的协议利率相同。()
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第2题
当标的资产价格与利率呈很强的负相关关系时,期货价格______远期价格
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第3题
当标的资产价格与利率呈很强的正相关关系时,期货价格______远期价格
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第4题
在任何情况下,远期价格与期货价格都是相等的。
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第5题
远期和期货的价格发现功能,是指远期和期货价格可以发现未来的价格,也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。
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第6题
若利率非零,下列哪个在计算现值时不需要贴现?
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第7题
当远期合约的交割价等于远期价格时,该远期合约价值为0。
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第8题
严格地说,只有到期日与投资期相等的国债才是无风险资产。()
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第9题
在经典假设下,无红利资产远期与现货的相对价格取决于
A.无风险利率
B.预期未来的现货价格
C.风险溢酬
D.股息
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第10题
债券发行价格主要取决于债券票面利率与市场利率的对比,当债券票面利率高于市场利率时,债券应该折价发行。()
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