题目
A.Pearson相关系数r就是总体相关系数
B.Pearson相关系数是根据样本观察值计算的,随着取样的不同,相关系数的值也会有所变化
C.Pearson相关系数r无法根据样本进行计算
D.Pearson相关系数r不是随机变量
第1题
A、Pearson相关系数
B、Pearson相关系数的绝对值
C、可决系数
D、总体相关系数
第2题
A.相关系数为0.2相较于-0.8,前者的相关性更强
B.相关系数为0.8时,说明两个变量之间呈正相关关系
C.Spearman相关系数可以衡量两个定序变量之间的相关程度
D.Pearson相关系数衡量了两个定序变量之间的相关程度
第3题
A.如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
B.如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时,风险分散效应最大
第5题
A.A.X倚Y的相关系数等于Y倚X的相关系数
B.B.X倚Y的回归系数等于Y倚X的回归系数
C.C.X倚Y的回归系数与Y倚X的回归系数成倒数关系
D.D.X倚Y的相关系数与Y倚X的相关系数成倒数关系
第6题
A.Pearson相关系数
B.Kendall tau-c系数
C.Spearman秩相关系数
D.Kendall tau-b系数
E.Hoeffding's D系数
第10题
B.皮尔逊相关系数是对称的
C.皮尔逊相关系数等于1的充要条件是该两组变量具有线性相关关系
D.皮尔逊相关系数刻画了两组变量之间线性相关程度,如果其取值越大,则两者在线性相关的意义下相关程度越大;如果其值越小,表示两者在线性相关的意义下相关程度越小
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