A资产收益率与B资产收益率的相关系数为1，则（)。

A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险

B.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险

C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同

D.二者的资产组合不能降低任何风险

A.两项证券资产的收益率完全负相关

B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C.两项证券资产的收益率完全正相关

D.两项证券资产的收益率不完全相关

A.和

B.差

C.乘积

D.加权平均数

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

A.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.系统风险高于市场组合风险

D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

A.最大，最大

B.最大，最小

C.最小，最小

D.最小，最大

A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.A.I、III

B.B.I、II、IV

C.C.II、III

D.D.I、II、III、IV

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率