题目
A.市场风险内部模型主要包括var值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B.在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C.对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D.商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年。
第2题
A.A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
C.C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
第3题
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
第6题
A.A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第7题
A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关,不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率
第8题
A.企业应当优先使用市场法确定该资产或负债的公允价值
B.企业无论使用何种估值技术,均应当考虑当前市场状况并作出市场参与者可能进行的风险调整
C.企业在应用估值技术估计相关资产或负债的公允价值时,应当根据可观察的市场信息定期校准估值模型
D.企业所使用的估值技术未能考虑市场参与者在对相关资产或负债估值时所考虑的所有因素,则企业通过该估值技术获得的金额不能作为对计量日当前交易价格的估计
第9题
A.Zeta评分模型
B.Z值评分模型
C.Creditmetrics模型
D.KMV模型
第10题
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.压力测试限额
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