更多“根据CAPM模型,已知市场预期收益率为10%,短期国库券利率为3%,某只股票的贝塔值为1,则该股票的预期收益率等于()”相关的问题
第1题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为?()
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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第2题
某股票的β系数为1.6,市场无风险利率为8%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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第3题
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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第4题
无风险利率为15%,股票A的贝塔=1.0,股票B的贝塔=1.4,股票A的预期收益率为11%,请问股票B的预期收益率事多少?()
A.A.12.4%
B.B.9.4%
C.C.14.4%
D.D.15.4%
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第5题
某股票的预期收益率为20%,市场组合的预期收益率为15%,无风险利率为5%,那么,在均衡状态下该股票的系数为()。
A.A.1.5
B.B.1.8
C.C.2
D.D.2.5
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第6题
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%
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第7题
已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,假设无风险收益率为4%,A股票风险价值系数为0.2,则A股票的风险收益率与必要收益率分别是()
A.A.14%;18%
B.B.2%;6%
C.C.12%;16%
D.D.8%;12%
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第8题
A、B两只股票的情况如下:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%。B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%,则A、B股票下一年的预期收益率是()。
A.4%;10%
B.4%;7.4%
C.2%;7.4%
D.3%;5.3%
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第9题
某公司股票的β系数为1.5,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,则该股票的风险收益率为()
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