由看跌期权构造的牛市价差策略获得的是资产价格上涨时的行权收益。（)

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A.看跌期权组成的熊市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.看涨期权组成的牛市价差

D.看跌期权组成的牛市价差

A.根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权

C.投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费

D.如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略

A.买入看涨期权后，有机会获得无限收益，面临有限亏损风险

B.卖出看跌期权后，最大盈利是期权的权利金

C.买入看跌期权后，大概率会获得有限盈利

D.卖出看涨期权后，标的资产不变或者下跌时会亏损