（)是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A.相关系数

B.权重

C.证券价格的高低

D.证券价格变动的敏感性

A.甲证券组合

B.乙证券组合

C.两个都可以

D.不能确定

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差

B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大

C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合

D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关

A.0.04

B.0.05

C.0.25

D.1.00

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

B.B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合

C.C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正

D.D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评