更多“某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（)亿元。”相关的问题
第1题
当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（)。
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第2题
债券所有现金流的加权平均到期时间即为（)。
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第3题
下列关于久期的说法中，正确的是（)。
A.久期越大，利率对债券的影响越明显
B.久期与到期时间有关
C.久期是指贴现现金流的加权平均时间
D.久期与贴现率无关
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第4题
某商业银行未来6个月内的利率敏感资产为878亿元，利率敏感负债为675万元，银行的总资产为6957亿元，该银行6个月内的利率敏感性缺口为（)。
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第5题
《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本—扣除项)£¯＜（)£«12.5倍的市场风险资本)＞。
A.风险加权资产
B.风险资产
C.平均风险资产
D.平均加权资产
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第6题
企业的资产总额为8亿元，其中长期负债与所有者权益的比例为4:6，长期负债利息率为8%，评估时社会无风险报酬率为4%，社会平均投资报酬率为8%，该企业的β系数为1.2，该企业的所得税税率为33%，采用加权平均资本成本模型计算的应为()。
A.8.45%
B.6.25%
C.7.23%
D.7.42%
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第7题
某商业银行2008年，净收入为651亿元、总营业收入为2283亿元、总资产为69557亿元、总股本为4939亿元，该银行资产利用率为（)
A.28.52%
B.46.23%
C.3.28%
D.7.10%
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第8题
某证券证券公司2018年末净资产57亿元，资产项目的风险调整合计7亿元，或有负债的风险调整合计1亿元，附属净资本1亿元，各项风险资本准备之和15亿元，表内外资产总额105亿元，该公司净资本为()。
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第9题
一级贷款损失准备金作为二级资本的限额为（)。
A.银行总风险加权资产的1%
B.银行总风险加权资产的15%
C.银行总风险加权资产的1%
D.银行总风险加权资产的15%
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第10题
使用以下假设计算终值，第5年自由现金流300，永续增长率3%，加权平均资本成本12%。（单位:百万人民币)（）
A.28.61亿元
B.3.15亿元
C.34.33亿元
D.3.33亿元
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