以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的选项是（）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资的总规模越大，承担的风险越大

C.风险最小的组合，其报酬越大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

B.证券投资组合能消除大部分系统风险

C.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

D.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资中构成组合的各证券种类越多，则该组合的总体风险越大

C. 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以其必要报酬率也最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险减低的速度会越来 越慢

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.风险最小的组合，其报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿

A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的期望报酬率

B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

C.某证券的风险报酬率是该项证券的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差

D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数的加权平均数等于1

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.投资组合理论提出了证券市场线的概念

B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险，非常重视系统风险的作用

C.投资组合理论说明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论