题目
A.套期保值比例会随着时间的变化而变化,因此必要时应进行动态调整
B.当市场收益率曲线发生变动时,套保比例也会发生变动,此时可以采用收益率Beta进行调整
C.资金利率的大幅变动会影响套期保值效果,与中长期利率相关性较低,需要其他品种对冲资金利率变动的风险
D.套期保值比例计算的标准是要最大程度上使得期货和现货价格变动相互抵消
第1题
A.严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的
B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲
第3题
A.如果期货价格变化幅度小于现货价格,那期货头寸要大于现货头寸
B.如果如果期货价格变化幅度小于现货价格,那期货头寸要小于现货头寸
C.存在最佳套期保值比率
D.可以参与方差法计算最佳套期保值比率
第4题
A.套期保值尤其适合中小企业
B.企业风险偏好程度越高,越适合套期保值操作
C.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损
D.套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段,并不一定适合所有企业
第6题
A.基差等于期货价格减去持仓费
B.基差风险体现了基差变动的不确定性带来的可能损失
C.套期保值中,期货提前平仓会带来基差风险
D.基差风险的存在使得企业使用期货套期保值也需要进行动态调整
第9题
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.跨期套利
D.跨市场套利
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!