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[单选题]

下列关于计量违约损失率的说法中,不正确的是()。

A.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

C.随着金融创新的不断发展,贷款和债券等金融工具的结构和特征越来越复杂

D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应

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第1题

《商业银行资本管理办法》规定:已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。()
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第2题

目前,农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法,充分考虑()等因素确定经济资本占用系数。

A.客户违约概率

B.贷款违约损失率

C.剩余期限

D.风险暴露

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第3题

下列有关预期损失说法正确的是()。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

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第4题

下列指标中,()是事后概念。

A.A.违约损失率

B.B.违约概率

C.C.违约率

D.D.期望违约损失率

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第5题

违约损失率的衡量方法有()。

A.历史数据平均值法

B.逻辑回归法

C.平均值表格预测法

D.高级模型法

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第6题

下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量()。

A.A.在违约事件发生后,以市场为基础,利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD

B.B.假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险,通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD

C.C.收集违约后各期回收金额与回收成本等数据,利用折现的方式计算到违约时点,进行LGD的计算

D.D.基于业务专家的主观判断得出LGD

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第7题

在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

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第8题

巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()并据此计算信用风险监管资本。

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

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第9题

验证主体应审阅违约损失率估计程序是否合理,即是否按照构建开发数据集、评估违约债项的已实现违约损失率和估计非违约债项的违约损失率等程序进行。()
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第10题

估算非违约债项的违约损失率时,应基于实证研究分析与其类似的违约债项已实现违约损失率的分布情况。()
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