题目
A.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.随着金融创新的不断发展,贷款和债券等金融工具的结构和特征越来越复杂
D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
第3题
A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率
B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露
C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露
D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露
第6题
A.A.在违约事件发生后,以市场为基础,利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B.B.假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险,通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C.C.收集违约后各期回收金额与回收成本等数据,利用折现的方式计算到违约时点,进行LGD的计算
D.D.基于业务专家的主观判断得出LGD
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