资本资产定价模型（CAPM)的假设条件包括（)。

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A.投资者可以交易所有的金融工具；

B.市场环境是无摩擦的；

C.所有投资者的行为都是理性的；

D.具有一致的预期。

A.所有的投资者有相同的钱；

B.所有的投资者都有相同的投资期限；

C.投资者只能交易那些公开交易的金融工具；

D.市场环境是无摩擦的。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

A.资产A的收益率大于或等于资产B的收益率，且资产A收益率的方差小于资产B收益率的方差，即E(RA)≥E(RB)且σA2<σB2

B.资产A的收益率大于资产B的收益率，且资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)>E(RB)且σA2>σA2

C.资产A的收益率小于或等于资产B的收益率，资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)≤E(RB)且σA2>σB2

A.套利定价模型(APT)的定义是具体的

B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

A.资本取得成本

B.资本成本

C.企业融资成本

D.资本占用成本