看涨期权的价值和无风险利率呈正向变动关系。（)

A.股票市价越高，看跌期权价值越大

B.执行价格越高，看涨期权价值越大

C.股价波动率越大，看涨期权价值越大

D.无风险利率越大，看跌期权价值越大

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

A.标的股票股价波动率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.无风险利率

A.无风险利率为5%

B.无风险利率为7%

C.无风险利率为9%

D.无风险利率为8%

A.1.59

B.1.48

C.1.69

D.1.87

A.期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高；

B.期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降；

C.期权的时间价值与标的商品市价的波动性无关；

D.A和B仅对看涨期权成立。

A.标的股票市场价格

B.期权到期期限

C.标的股票价格波动率

D.期权有效期内标的股票发放的红利