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[主观题]

下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量

B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种

C.对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险

D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆

E.对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

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更多“下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。”相关的问题

第1题

下列关于股票风险资本要求计量的说法中,不正确的是()。

A.A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险

B.B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险

C.C.股票风险资本计提比率都为8%

D.D.不同市场中的股票头寸可以抵消

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第2题

下列哪些指标可以监测商业银行市场风险()
下列哪些指标可以监测商业银行市场风险()

A.利率风险敏感度

B.交易类债券头寸敞口

C.外汇总敞口头寸

D.累计外汇敞口头寸比例

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第3题

商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求,应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求,市场风险内部模型及支持体系进行验证,确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。()
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第4题

在资本可以自由流动的固定汇率制下,下列说法正确的有()。
在资本可以自由流动的固定汇率制下,下列说法正确的有()。

A、国内外利率相等,R=R*

B、汇率的预期变化率等于0

C、外汇远期等于即期汇率

D、汇率E=1

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第5题

由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险是()。

A.汇率风险

B.利率风险

C.资本风险

D.投资风险

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第6题

在用标准法计量操作风险监管资本时,私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为()。

A.A.18%,18%

B.B.15%,12%

C.C.12%,18%

D.D.15%,18%

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第7题

下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

E.对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法

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第8题

某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券,从市场风险角度来看,该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险?()

A.利率风险

B.利率风险和汇率风险

C.利率风险、汇率风险、股票风险

D.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

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第9题

如何做好汇率风险防范()

A.妥善选择交易中使用的货币

B.采用划拨清算方式

C.做远期外汇买卖时利用篮子货币

D.使用外汇保值条款

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第10题

商业银行的结构外汇敞口在市场风险资本计量范围之内。()
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