题目
A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E.对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
第1题
A.A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B.B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C.C.股票风险资本计提比率都为8%
D.D.不同市场中的股票头寸可以抵消
第3题
第4题
A、国内外利率相等,R=R*
B、汇率的预期变化率等于0
C、外汇远期等于即期汇率
D、汇率E=1
第6题
A.A.18%,18%
B.B.15%,12%
C.C.12%,18%
D.D.15%,18%
第7题
A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
第8题
A.利率风险
B.利率风险和汇率风险
C.利率风险、汇率风险、股票风险
D.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
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