假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券的预期收益是()。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

A.A.与市场组合的风险相同

B.B.完全无风险

C.C.有非常低的风险

D.D.比市场组合的风险大一倍

A.A.XYZ被高估

B.B.XYZ公平定价

C.C.XYZ的α为-0.25%

D.D.XYZ的α为0.25%

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

A.市场组合是由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合

B.在均衡状态下，最优风险证券组合就等于市场组合

C.市场组合是对整个市场的定量描述，代表整个市场

D.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产和市场组合的资本市场线

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A.无风险利率

B.市场证券组合收益率

C.该种证券的贝塔系数

D.预期通货膨胀率

E.该证券的市场价格

A.A.它的方差小于其他证券或组合

B.B.它的期望收益比无风险利率低

C.C.它可能是最优风险组合

D.D.它包含所有证券