某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.50%，50%

B.30%，70%

C.20%，80%

D.40%，60%

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

A．10%

B．5%

C．15%

D．20%

无风险资产收益率为6%，某种风险资产预期收益率为9%，标准差为3%。

(1)如果将标准差控制在2%以下，你的资产组合可以达到的最高预期收益率是多少？

(2)投入风险资产的财富占总财富的比重是多少？

(3)此例中风险的价格是多少？

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

A．资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大

B．若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8

C．资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%

D．资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估

A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致

B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%

C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1

D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

A.2

B.2.5

C.1.5

D.0.5

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%