下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流的影响纳入考虑的指标是（)。

A.相对变动额

B.绝对变动额

C.敏感度

D.弹性

下列关于久期描述正确的是（）。

A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

A.麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期

B.麦考莱久期是指债券的到期日

C.麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日

D.麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

A.4

B.5

C.6

D.7

A.债券规模

B.到期时间

C.债券现金流

D.市场利率

A．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限

B．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限

C．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限

D．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限

通常使用()来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。

A．永续久期

B．修正久期

C．有效久期

D．阶段久期

A.债券规模

B.到期时间

C.债券现金流

D.市场利率对债券价格的影响

A.久期

B.期限

C.利率

D.凸性

A.久期+到期期限

B.久期凸性

C.久期+获利期

D.久期×额度