《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（)来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．违约原因

E．期限

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）。

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VA方法

D．以上都不是

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险()。

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．以上都不是

商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是（）。

A．0.10

B．0.15

C．O.20

D．0.25

A.违约概率模型

B.定性分析法

C.定量分析法

D.信用风险量化模型

A.基于内部评级体系的内部模型

B.基于外部评级的模型

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

A.基于内部评级体系的内部模型

B.基于外部评级的模型

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C.估计违约损失率的损失是经济损失

D.其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险

E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率