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黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10%的年利率借

到钱。套利者应当如何操作才能获利？假设储存黄金费用不计。

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更多“黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10%的年利率借”相关的问题

第1题

假设黄金现价为每盎司733美元，其储存成本为每年每盎司2美元，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%，则一年期黄金期货的理论价格为（）美元。

A.789.55

B.764.91或764.32

C.746.28

D.735

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第2题

黄金当前的现货价格为每盎司$425.00，273天后交割的黄金的远期价格为每盎司$460.00， 91天的纯贴现国债的收益率是2%，利率的期限结构是水平的。基于以上信息，可知每盎司黄金的“隐含持有成本率”为

A.2.12%

B.8.24%

C.6.12%

D.10.17%

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第3题

假设黄金现价为每盎司733美元，其储存成本为每年每盎司2美元，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%，则一年期黄金期货的理论价格为美元

A.789.55

B.764.91或764.32

C.746.28

D.735

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第4题

黄金当前的现货价格为每盎司$425.00，273天后交割的黄金的远期价格为每盎司$460.00， 91天的纯贴现国债的收益率是2%，利率的期限结构是水平的。基于以上信息，可知每盎司黄金的“隐含持有成本率”为（）

A.2.12%

B.8.24%

C.6.12%

D.10.17%

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第5题

如果黄金的现货价格是每盎司425美元，273天后交割的黄金远期价格为每盎司460美元，91天零息国债的收益率是2%，

利率的期限结构是水平的，请计算1盎司黄金的隐含持有成本。

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第6题

考虑一个一年期的黄金期货合约，假设投资者的存储成本为每年每盎司$2，在年底支付,假设黄金现价为每盎司$450，无风险利率始终为每年7%。则期货价格为（)。

A.436.5

B.458.9

C.484.6

D.501.2

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第7题

远期价格是使得远期合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价

A.0

B.1

C.-1

D.负数

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第8题

假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%， 9个月后交割的白银远期的价格为

A.80

B.81.5

C.82

D.84.6

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