无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.50美元／股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值。

A.10%

B.14%

C.15%

D.19%

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

A、15%

B、5%

C、10%

D、20%

A.17.5%

B.16%

C.15%

D.10%

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.11

B．0.08

C．0.14

D．0.0056

(1)求该公司股票的内在价值。

(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。

A.8%

B.9%

C.12%

D.18%

A．50.00元

B．56.00元

C．62.50元

D．46.67元

某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。

A.0．020

B.0．022

C.0．031

D.0．033

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为()。

A．0.15

B．0.12

C．0.1

D．0.07