假设借入行为受限制，零β资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零β资产组合为8%。那么当β值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？

假设你观察到如下情况:

假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

资本资产定价模型的假设包括（）。

A．投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的相关性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．证券交易佣金为一定值

A.股票的预期收益率与β值线性正相关

B.无风险资产的β值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.股票的预期收益率与β值线性正相关

B.无风险资产的β值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

A.股票的预期收益率与p值线性正相关

B.无风险资产的p值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.测算证券的期望收益

B.资产估值

C.资源配置

D.评估判断证券是否被市场错误定价

根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么()。

A．α系数为正

B．α系数为零

C．α系数为负

D．β系数为正