如果投资组合中的资产的相关性比较低，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好（）

A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A．正确

B．错误

A.两项资产收益率之间没有相关性

B.投资组合的风险最小

C.投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大

D.投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小

A、黄金是对冲风险的有效工具，在投资组合中加入黄金可以降低投资风险

B、在经济衰退时期，黄金价格同其他资产价格一般呈现正相关性

C、黄金市场不存在明显的季节性规律，在不同季节购买，价格差异不大

D、杠杆类的黄金投资品种一般采取保证金交易方式，风险和收益都较低

A.两项资产之间无相关性

B.投资组合的风险最小

C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

A.多数艺术品投资信息透明度较高，容易估价，形成连续的市场价格

B.虽然艺术品投资本身的投资风险较高，但是它与组合内的传统投资相关性较低，有可能提高组合收益，降低组合风险

C.多数艺术品知名度较高，所以投资的交易活跃度高，流动性好

D.艺术品投资因其稀缺性，所以总能取得正收益

A.两项资产收益率之间没有相关性

B.投资组合的风险最小

C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A．资产收益的相关性不会影响投资组合的风险

B．资产收益的相关性会影响投资组合的风险和投资组合的预期收益率

C．当两个资产收益率的相关系数为-1时，一定能找到一个点，使得投资组合的标准差为0

D．相关系数越小，组合的曲线越往左边弯曲，组合风险越大