题目
A.若甲乙两项目完全负相关,组合后的特有风险完全抵消
B.若甲乙两项目完全正相关,组合后的特有风险完全抵消
C.若甲乙两项目完全负相关,组合后的特有风险不扩大也不减少
D.若甲乙两项目完全正相关,组合后的特有风险不扩大也不减少
E.甲乙项目的投资组合可以降低风险,但实际上难以完全消除风险
第1题
A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第2题
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销
D.若A、B项目完全正相关,组合非系统风险不扩大也不减少
第3题
A.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵销
B.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
D.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵销
第4题
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险,但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
第5题
B、若A、B项目完全负相关,组合风险不扩大也不减少
C、A、B项目完全正相关,组合后的风险完全抵销
D、若A、B项目完全正相关,组合风险不扩大也不减少
E、若A、B项目完全负相关,组合风险只存在非系统风险
第7题
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
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