某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（）

下列关于指数基金的说法，错误的是（）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

C.跟踪误差越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。

选项格式：A.25

B.50

C.20

D.40

假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%)，同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。

选项格式：A.5.2320

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

A.该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率

B.与一般股票型指数基金相比，该类型基金对基金经理的管理能力要求更高

C.与一般股票型指数基金相比，该类型基金的跟踪误差更大

D.该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金

A.两只基金的历史业绩与沪深300指数的相关系数相同,则它们的β系数相同

B.基金业绩的波动率是基金累计收益率的标准差

C.历史跟踪误差采用样本方差法计算

D.主动比重的值不会超过100%

A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

A.跟踪误差

B.跟踪偏离度

C.折(溢)价率

D.费用率

A.跟踪沪深300指数的收益与风险

B.试图跑赢沪深300指数

C.是主动管理型基金

D.由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数

A.折(溢)价率

B.跟踪误差

C.跟踪偏离度

D.周转率

A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

以下关于跟踪误差描述正确的是（）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标