商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值，对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性，要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。（）

A.模拟测试

B.限额管理

C.风险报告

D.压力测试

A.模型开发和运行人员

B.市场风险管理人员

C.模型开发和运行人员与市场风险管理人员

D.独立于模型开发和运行的人员

A.交易限额

B.止损限额

C.风险限额

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序()

A．信用风险模型和模型独立验证

B．技术风险模型和模型独立验证

C．系统风险模型和模型独立验证

D．操作风险模型和模型独立验证

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

A.敏感性分析

B.情景分析

C.压力测试

D.内部模型

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证